Le cours de l’économétrie
Cours : Le cours de l’économétrie. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Mansouri Hicham • 19 Avril 2016 • Cours • 421 Mots (2 Pages) • 1 017 Vues
Le cours de l’économétrie
L’économétrie appliquée à la finance : c’est l’application des méthodes quantitatives aux données statistiques de la finance.
Il existe deux problèmes
Les problèmes | |
L’effet saisonnier | La non stationnarité |
On va se concentrer tout d’abord sur l’effet saisonnier :
L’effet saisonnier | |
Détection : La détection se fait de deux méthodes :
| Elimination par ➔Régression linéaire. ➔Base ballont : (le tableau)
(moindre carrée) Dessaisonnalisé la série c.-à-d. éliminer l’effet saisonnier. Réalisé les prévisions. |
On commence par l’influence de l’effet saisonnier
On a les données suivantes :
[pic 1][pic 2]
[pic 3][pic 4][pic 5]
La 1ere étape : Le graphe
[pic 6] [pic 7]
Vous entrez les valeurs de Y
[pic 8]
Pour avoir l’équation de la courbe :
[pic 9]
Et vous cliquer sur : Autres options de la courbe de tendance.
[pic 10]
[pic 11]
D’après ce graphe, on constate qu’il un effet saisonnier, si on dessine les minima et les maxima, on constatera que l’écart type n’est pas constant ce qui influence les fluctuations, donc cela signifie que les courbes ne sont pas parallèles donc le modèle est multiplicatif.
La 2eme méthode
Après l’application de la méthode de la régression linéaire , on constate
[pic 12]
La méthode de base ballont
Pour le tableau :
[pic 13]
L’explication du tableau :
Pente | =PENTE(D3:D62;C3:C62) = 11,394 |
Ordonnée | =ORDONNEE.ORIGINE(D3:D62;C3:C62) |
T : Tendance ou trend | =$H$1+$F$1*C3 c-à-d : Y=ax + b ➔ 11,394*(1)+808,93 11,394*(2)+808,93 |
S : L’effet saisonnier | = Y/T |
S corrigé | =MOYENNE(F4;F16;F28;F40;F52) c.-à-d. : les moyennes de L’effet saisonnier des mêmes mois de l’année 2006 à 2010 |
YCVS | =Y/Cs |
Après l’élimination de l’effet saisonnier par la méthode du Base ballont , on reprend le graphe
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